Al ser una ciudad tan grande, tus opciones de movilizarte son muchas y muy variadas en Kuala Lumpur, pero creo que casi siempre la mejor alternativa será bajarte Grab, que es una aplicación tipo Uber, pero que funciona muchísimo mejor en Malasia. 

Grab es extremadamente económico y es súper cómodo para moverte por la ciudad. Lo único malo es que durante los horarios punta, sobre todo a la hora de la salida de oficina, hay bastante tráfico en la ciudad. En medida de lo posible trata de evitar desplazarte a esa hora. 

KL tiene un skytrain o monorriel que funciona súper bien y conecta buena parte de la ciudad (varios de ellos puntos turísticos). También la ciudad tiene 3 líneas de metro. El horario de funcionamiento de estos medios de trasporte son desde las 6 de la mañana y las 23:30 hrs. Los buses igualmente son una opción, incluso hay algunos gratuitos (KL GO).

No te recomendaría arrendar auto ni moto para recorrer Kuala Lumpur, principalmente para evitar el tráfico y estacionarte, además que como te dije antes, andar en Grab es mega barato, y funciona súper bien. 

Una forma atractiva también de recorrer la ciudad es en bicicleta. Aquí te recomiendo un tour que puedes elegir si hacerlo de día o de noche, y te llevará a los principales puntos de interés de la ciudad de manera guiada. Pulsa aquí. O si prefieres una visita guiada en autobús turístico, te recomiendo reservarlo pinchando aquí, que también tiene su versión nocturna en bus descapotable, perfecto para observar los rascacielos iluminados. Si te gusta esta opción, puedes reservar acá.